? ? ? 自定義異常交易監測模式的設計思路是將現行只依賴監管部門發布的異常交易指標轉化為結合監管部門發布的異常交易指標，依據本行發現的金融犯罪案例、國外慣用異常交易監測指標、典型金融犯罪案例，通過相對準確的目標鎖定模型篩選的方式，降低可疑交易篩選量，提升可疑交易篩選質量，并通過模型和趨勢曲線等分析工具，為反洗錢分析人員提供更多的分析輔助信息。

? ? ? 一、分析思路

該行為減少防衛性報送，改變可疑交易報告“量多質差”的問題，該行異常交易監測指標設計分析思路將體現以下幾方面：

? ? ?（一）基于主體的目標鎖定分析思路

洗錢活動只是少數違法分子的行為，而大多數交易主體的交易都是合法的。洗錢交易屬于小概率事件。如果將目標鎖定過廣，既加大監測成本，也會影響監測的質量。準確定位風險客戶主體將是可疑交易監測的高效途徑。如果客戶主體本身就涉嫌洗錢和恐怖融資，屬于反洗錢和反恐怖融資名單監測對象，其交易必定屬于重大可疑交易。

? ? ?（二）基于場景的資金網絡分析思路

? ? ? 很多的洗錢行為，都會形成一個相對復雜的資金流動場景（網絡），賬戶（節點）多，交易（邊）多，并且會呈現出某種結構性異常。也就是說資金的流動網絡越復雜，越有規律，有問題的可能性越大。因此我們意識到，構建資金網絡，對資金網絡進行分析監測，是識別重點可疑的一個有效途徑。通過對資金網絡的各項特征，如交易（邊）金額特征，資金的流向、流量、流速特征，渠道，接觸方式特征（如代理人）等的分析，我們歸納和抽象出了若干異常行為將監測從特征環節擴展到場景，從而更加有效地識別可疑交易。

? ? ?（三）基于群組的異常識別特征分析思路

? ? ? 群組分析的思路是將客戶按照一定的維度特征分為多個組織，在同一組織中的主體，因其屬性的相似，會存在相似的行為特征，即群組的一般行為特征。而與群組的一般行為特征出入較大的主體，是異常的識別突破點。

? ? ?（四）基于審慎的自主填報控制思路

? ? ? 除了目標鎖定和模型篩選等功能外，該行還擬預留自主填報的方式，即并非由系統篩選，而由報告人員按照規定的要素填報相關交易和可疑分析。事實上由于洗錢上游犯罪類型的多樣性以及洗錢手法的復雜性，有些交易的可疑并非體現在資金量、資金頻率等模型或指標特征上，如：客戶不能清楚地描述自身業務，賬戶用途和預期交易；客戶對保密性表現出異常的關注；客戶對自己的行業缺乏最起碼的了解等等。但業務經驗豐富的反洗錢管理人員通過有技巧的提問，并憑借職業敏感，則可判定相關交易或客戶存在可疑。因此，預留自主填報的通道，將可在一定程度上降低系統篩選的不足，且能提供豐富有價值的線索或案例。

? ? ? 二、項目收獲

? ? ? 在當前反洗錢的監管形勢下，如何更加有效地提升重點可疑的識別能力，在合理控制人工工作量的同時，通過科技手段發掘有價值的可疑線索。從加強主體（客戶）管理、細化和擴展可疑交易監測規則、構造資金交易場景及洗錢案件監控高級模型等幾個角度，考慮和設想了一些思路，以期在滿足監管要求的同時，使得反洗錢工作上升一個層次。

? ? ? 目前的異常交易的規則監測，主要作用在于發現線索、提示異常，也就是提取洗錢行為中的特征環節。絕大多數的規則是以監測單一主體（客戶）或結對主體（對手關系）為出發點的。而在真實的洗錢案件中，很多的洗錢行為，都會形成一個相對復雜的資金流動場景（網絡），賬戶（節點）多，交易（邊）多，并且會呈現出某種結構性異常。也就是說資金的流動網絡越復雜，越有規律，有問題的可能性越大。因此我們意識到，構建資金網絡，對資金網絡進行分析監測，是識別重點可疑的一個有效途徑。

? ? ?（一）以身份定交易加強客戶識別與風險評級管理

? ? ? 對客戶的身份識別、洗錢風險等級評定，其目的并不是直接發現洗錢者，而是通過定期的對客戶進行KYC審查，了解客戶可能洗錢的潛在風險。客戶識別與風險評級，與可疑監測是相輔相成、相互作用的兩個方面。

? ? ?（二）精細化監測規則參數管理可疑程度

? ? ? 對于人行可疑規則，普遍的做法的是，將規則描述中的特征點進行量化，然后通過警戒線參數進行判定。而某些參數值的設定不當，一定程度上導致了系統提取數據量大。目前，對參數值的意義主要在于揭示交易行為出現了異常，但并未能表達出其異常的程度。比如：當日頻繁一般理解為單日出現3次即預警，但是并未對出現3次和30次的予以不同關注。

因此，自主監測將對參數進行精細化管理，通過階梯、分層設定，更加準備表現風險程度。比如“分散轉入、集中轉出”的比例為3:1時，可界定為一般可疑；達到8:1時，可界定為重點可疑。從數值的量級角度，簡便而直觀的對可疑程度進行區分。

? ? ?（三）加強異常環境識別自主擴展監測規則

? ? ? 關注和提取異常環節，對于洗錢識別仍然是簡潔有效的手段。從近年來的多起案件中，我們能夠發現一些十分明顯的異常環節，如：柜面業務中的代理人異常；自助渠道交易的異常。而隨著業務的快速發展，在新型業務中出現的新型洗錢特征。以及對洗錢案件的發現和研究，也出現了以前未曾考慮的一些疑點。銀發[2011]116號文就提出了對諸如：拆分交易、規避監測；過渡賬戶資金快進快出等可疑特征的識別和管理。

? ? ?（四）構建資金網絡及交易網絡進行涉最場景分析

? ? ? 該行考慮發現資金網絡，構建關聯的、綜合的場景。以每天的交易流水為依據，追蹤資金路徑，發現交易群體，以賬戶為點，以交易為邊進行構造；然后對多天的網絡進行鏈接，并從多種視角進行分析。

? ? ? 透過資金網絡不僅可以直接了解到網絡中某個客戶、某筆交易，還能關聯的看客戶所違反的可疑規則，從而將原來相互獨立的異常環節，集成在一個環境中，從而極大的豐富了開展反洗錢可疑識別工作的素材和手段。