? ? ? 自定義異常交易監(jiān)測(cè)模式的設(shè)計(jì)思路是將現(xiàn)行只依賴(lài)監(jiān)管部門(mén)發(fā)布的異常交易指標(biāo)轉(zhuǎn)化為結(jié)合監(jiān)管部門(mén)發(fā)布的異常交易指標(biāo)，依據(jù)本行發(fā)現(xiàn)的金融犯罪案例、國(guó)外慣用異常交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)、典型金融犯罪案例，通過(guò)相對(duì)準(zhǔn)確的目標(biāo)鎖定模型篩選的方式，降低可疑交易篩選量，提升可疑交易篩選質(zhì)量，并通過(guò)模型和趨勢(shì)曲線(xiàn)等分析工具，為反洗錢(qián)分析人員提供更多的分析輔助信息。

? ? ? 一、分析思路

該行為減少防衛(wèi)性報(bào)送，改變可疑交易報(bào)告“量多質(zhì)差”的問(wèn)題，該行異常交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)設(shè)計(jì)分析思路將體現(xiàn)以下幾方面：

? ? ?（一）基于主體的目標(biāo)鎖定分析思路

洗錢(qián)活動(dòng)只是少數(shù)違法分子的行為，而大多數(shù)交易主體的交易都是合法的。洗錢(qián)交易屬于小概率事件。如果將目標(biāo)鎖定過(guò)廣，既加大監(jiān)測(cè)成本，也會(huì)影響監(jiān)測(cè)的質(zhì)量。準(zhǔn)確定位風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)主體將是可疑交易監(jiān)測(cè)的高效途徑。如果客戶(hù)主體本身就涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資，屬于反洗錢(qián)和反恐怖融資名單監(jiān)測(cè)對(duì)象，其交易必定屬于重大可疑交易。

? ? ?（二）基于場(chǎng)景的資金網(wǎng)絡(luò)分析思路

? ? ? 很多的洗錢(qián)行為，都會(huì)形成一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的資金流動(dòng)場(chǎng)景（網(wǎng)絡(luò)），賬戶(hù)（節(jié)點(diǎn)）多，交易（邊）多，并且會(huì)呈現(xiàn)出某種結(jié)構(gòu)性異常。也就是說(shuō)資金的流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)越復(fù)雜，越有規(guī)律，有問(wèn)題的可能性越大。因此我們意識(shí)到，構(gòu)建資金網(wǎng)絡(luò)，對(duì)資金網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，是識(shí)別重點(diǎn)可疑的一個(gè)有效途徑。通過(guò)對(duì)資金網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)特征，如交易（邊）金額特征，資金的流向、流量、流速特征，渠道，接觸方式特征（如代理人）等的分析，我們歸納和抽象出了若干異常行為將監(jiān)測(cè)從特征環(huán)節(jié)擴(kuò)展到場(chǎng)景，從而更加有效地識(shí)別可疑交易。

? ? ?（三）基于群組的異常識(shí)別特征分析思路

? ? ? 群組分析的思路是將客戶(hù)按照一定的維度特征分為多個(gè)組織，在同一組織中的主體，因其屬性的相似，會(huì)存在相似的行為特征，即群組的一般行為特征。而與群組的一般行為特征出入較大的主體，是異常的識(shí)別突破點(diǎn)。

? ? ?（四）基于審慎的自主填報(bào)控制思路

? ? ? 除了目標(biāo)鎖定和模型篩選等功能外，該行還擬預(yù)留自主填報(bào)的方式，即并非由系統(tǒng)篩選，而由報(bào)告人員按照規(guī)定的要素填報(bào)相關(guān)交易和可疑分析。事實(shí)上由于洗錢(qián)上游犯罪類(lèi)型的多樣性以及洗錢(qián)手法的復(fù)雜性，有些交易的可疑并非體現(xiàn)在資金量、資金頻率等模型或指標(biāo)特征上，如：客戶(hù)不能清楚地描述自身業(yè)務(wù)，賬戶(hù)用途和預(yù)期交易；客戶(hù)對(duì)保密性表現(xiàn)出異常的關(guān)注；客戶(hù)對(duì)自己的行業(yè)缺乏最起碼的了解等等。但業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的反洗錢(qián)管理人員通過(guò)有技巧的提問(wèn)，并憑借職業(yè)敏感，則可判定相關(guān)交易或客戶(hù)存在可疑。因此，預(yù)留自主填報(bào)的通道，將可在一定程度上降低系統(tǒng)篩選的不足，且能提供豐富有價(jià)值的線(xiàn)索或案例。

? ? ? 二、項(xiàng)目收獲

? ? ? 在當(dāng)前反洗錢(qián)的監(jiān)管形勢(shì)下，如何更加有效地提升重點(diǎn)可疑的識(shí)別能力，在合理控制人工工作量的同時(shí)，通過(guò)科技手段發(fā)掘有價(jià)值的可疑線(xiàn)索。從加強(qiáng)主體（客戶(hù)）管理、細(xì)化和擴(kuò)展可疑交易監(jiān)測(cè)規(guī)則、構(gòu)造資金交易場(chǎng)景及洗錢(qián)案件監(jiān)控高級(jí)模型等幾個(gè)角度，考慮和設(shè)想了一些思路，以期在滿(mǎn)足監(jiān)管要求的同時(shí)，使得反洗錢(qián)工作上升一個(gè)層次。

? ? ? 目前的異常交易的規(guī)則監(jiān)測(cè)，主要作用在于發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索、提示異常，也就是提取洗錢(qián)行為中的特征環(huán)節(jié)。絕大多數(shù)的規(guī)則是以監(jiān)測(cè)單一主體（客戶(hù)）或結(jié)對(duì)主體（對(duì)手關(guān)系）為出發(fā)點(diǎn)的。而在真實(shí)的洗錢(qián)案件中，很多的洗錢(qián)行為，都會(huì)形成一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的資金流動(dòng)場(chǎng)景（網(wǎng)絡(luò)），賬戶(hù)（節(jié)點(diǎn)）多，交易（邊）多，并且會(huì)呈現(xiàn)出某種結(jié)構(gòu)性異常。也就是說(shuō)資金的流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)越復(fù)雜，越有規(guī)律，有問(wèn)題的可能性越大。因此我們意識(shí)到，構(gòu)建資金網(wǎng)絡(luò)，對(duì)資金網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)，是識(shí)別重點(diǎn)可疑的一個(gè)有效途徑。

? ? ?（一）以身份定交易加強(qiáng)客戶(hù)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理

? ? ? 對(duì)客戶(hù)的身份識(shí)別、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定，其目的并不是直接發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)者，而是通過(guò)定期的對(duì)客戶(hù)進(jìn)行KYC審查，了解客戶(hù)可能洗錢(qián)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。客戶(hù)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，與可疑監(jiān)測(cè)是相輔相成、相互作用的兩個(gè)方面。

? ? ?（二）精細(xì)化監(jiān)測(cè)規(guī)則參數(shù)管理可疑程度

? ? ? 對(duì)于人行可疑規(guī)則，普遍的做法的是，將規(guī)則描述中的特征點(diǎn)進(jìn)行量化，然后通過(guò)警戒線(xiàn)參數(shù)進(jìn)行判定。而某些參數(shù)值的設(shè)定不當(dāng)，一定程度上導(dǎo)致了系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)量大。目前，對(duì)參數(shù)值的意義主要在于揭示交易行為出現(xiàn)了異常，但并未能表達(dá)出其異常的程度。比如：當(dāng)日頻繁一般理解為單日出現(xiàn)3次即預(yù)警，但是并未對(duì)出現(xiàn)3次和30次的予以不同關(guān)注。

因此，自主監(jiān)測(cè)將對(duì)參數(shù)進(jìn)行精細(xì)化管理，通過(guò)階梯、分層設(shè)定，更加準(zhǔn)備表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)程度。比如“分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出”的比例為3:1時(shí)，可界定為一般可疑；達(dá)到8:1時(shí)，可界定為重點(diǎn)可疑。從數(shù)值的量級(jí)角度，簡(jiǎn)便而直觀的對(duì)可疑程度進(jìn)行區(qū)分。

? ? ?（三）加強(qiáng)異常環(huán)境識(shí)別自主擴(kuò)展監(jiān)測(cè)規(guī)則

? ? ? 關(guān)注和提取異常環(huán)節(jié)，對(duì)于洗錢(qián)識(shí)別仍然是簡(jiǎn)潔有效的手段。從近年來(lái)的多起案件中，我們能夠發(fā)現(xiàn)一些十分明顯的異常環(huán)節(jié)，如：柜面業(yè)務(wù)中的代理人異常；自助渠道交易的異常。而隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，在新型業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的新型洗錢(qián)特征。以及對(duì)洗錢(qián)案件的發(fā)現(xiàn)和研究，也出現(xiàn)了以前未曾考慮的一些疑點(diǎn)。銀發(fā)[2011]116號(hào)文就提出了對(duì)諸如：拆分交易、規(guī)避監(jiān)測(cè)；過(guò)渡賬戶(hù)資金快進(jìn)快出等可疑特征的識(shí)別和管理。

? ? ?（四）構(gòu)建資金網(wǎng)絡(luò)及交易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行涉最場(chǎng)景分析

? ? ? 該行考慮發(fā)現(xiàn)資金網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建關(guān)聯(lián)的、綜合的場(chǎng)景。以每天的交易流水為依據(jù)，追蹤資金路徑，發(fā)現(xiàn)交易群體，以賬戶(hù)為點(diǎn)，以交易為邊進(jìn)行構(gòu)造；然后對(duì)多天的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行鏈接，并從多種視角進(jìn)行分析。

? ? ? 透過(guò)資金網(wǎng)絡(luò)不僅可以直接了解到網(wǎng)絡(luò)中某個(gè)客戶(hù)、某筆交易，還能關(guān)聯(lián)的看客戶(hù)所違反的可疑規(guī)則，從而將原來(lái)相互獨(dú)立的異常環(huán)節(jié)，集成在一個(gè)環(huán)境中，從而極大的豐富了開(kāi)展反洗錢(qián)可疑識(shí)別工作的素材和手段。